Финансовый Риск-Менеджмент

Какое из следующих определений наилучшим образом характеризует финансовый риск?

• Потеря стоимости активов
• Неопределенность прибыли и убытков
• Колебания цен на рынке
• Возможность несогласованных результатов

Какие из перечисленных факторов являются основными типами финансовых рисков?

• Политический и социальный
• Технологический и экологический
• Рыночный и кредитный
• Операционный и репутационный

Что такое «VaR» в контексте финансового риск-менеджмента?

• Валютный арбитражный риск
• Виртуальный активный риск
• Value at Risk — оценка стоимости риска
• Волатильность активов и ресурсов

Какова цель диверсификации в портфеле инвестиций?

• Максимизация риска
• Уменьшение прибыли
• Ограничение доступа к рынку
• Снижение общего уровня риска

Что такое «хеджирование» в контексте финансового риск-менеджмента?

• Инвестирование в высокорискованные активы
• Оценка эффективности рекламы
• Защита от потерь с помощью противоположных сделок
• Сокращение долгосрочных обязательств

Какие из нижеперечисленных методов являются квантификацией кредитного риска?

• Опрос клиентов
• Репутационные отзывы
• Экспертные мнения
• Кредитные рейтинги и кредитные скоринги

Что такое «ликвидность» в контексте финансового риска?

• Процентная ставка по займу
• Степень осторожности инвесторов
• Возможность быстро обменять активы на наличные
• Уровень инфляции

Какие из нижеперечисленных являются основными компонентами рыночного риска?

• Инфляция и дефляция
• Кредитные рейтинги
• Процентные ставки и валютные курсы
• Изменения в законодательстве

Что представляет собой «корреляция» в контексте инвестиционного портфеля?

• Степень ожидаемой прибыли
• Совокупная стоимость активов
• Взаимосвязь между двумя или более активами
• Количество акций в портфеле

Что такое «стресс-тестирование» в финансовом риск-менеджменте?

• Оценка качества активов
• Анализ краткосрочных трендов
• Сравнение финансовых показателей различных компаний
• Оценка реакции портфеля на экстремальные рыночные условия

Какое из следующих определений наилучшим образом описывает финансовый риск?

• Возможность получения дохода от инвестиций.
• Возможность потери капитала или финансовых ресурсов.
• Способность привлечь внешние инвестиции.
• Эффективное управление операционными расходами.

Какой из инструментов используется для хеджирования валютного риска?

• Банковский кредит.
• Акции национальной компании.
• Форвардные контракты.
• Спекулятивные инвестиции.

Что представляет собой «VaR» в контексте финансового риск-менеджмента?

• Вариант амортизации резервов.
• Валовой активный доход.
• Value at Risk — оценка потерь в стоимостном выражении.
• Внутренний доход по акциям.

Что такое «кредитный риск»?

• Риск изменения процентных ставок.
• Риск изменения цен на товары.
• Риск потери капитала в результате банкротства заёмщика.
• Риск инфляции.

Какой из следующих факторов является примером операционного риска?

• Изменение уровня инфляции.
• Сбой в работе информационной системы.
• Повышение ставки рефинансирования центрального банка.
• Рост валютного курса.

Что представляет собой «регуляторный риск»?

• Риск потери ликвидности.
• Риск несовершенства информации.
• Риск изменения налогового законодательства.
• Риск курсовых колебаний.

Какая из следующих стратегий помогает уменьшить портфельный риск?

• Концентрация инвестиций в одну акцию.
• Диверсификация инвестиционного портфеля.
• Инвестирование только в облигации.
• Игнорирование текущих финансовых трендов.

Что такое «базовый риск» в контексте кредитного риска?

• Риск невыплаты процентов.
• Риск изменения ставки рефинансирования.
• Риск изменения инфляции.
• Риск, связанный с изменениями в экономической среде.

Какая мера используется для измерения чувствительности цены ценных бумаг к изменениям процентных ставок?

• Долгосрочные прогнозы.
• Коэффициент ликвидности.
• Внутренняя норма прибыли.
• Дюрация.

Что такое «стресс-тестирование» в финансовом риск-менеджменте?

• Тестирование устойчивости психологического состояния трейдера.
• Тестирование физической выносливости банковских сотрудников.
• Анализ воздействия экстремальных сценариев на финансовый портфель.
• Тестирование эффективности рекламной кампании.

Какие из перечисленных факторов являются типичными источниками финансовых рисков?

• Изменения климата
• Политические события
• **Волатильность рынков**
• Демографические изменения

Что представляет собой кредитный риск в финансовом риск-менеджменте?

• Изменение ставки по ипотечным кредитам
• **Возможность невыплаты заемщиком кредита**
• Флуктуации валютного курса
• Изменения цен на товары и услуги

Какой из следующих методов используется для оценки операционного риска?

• Метод дисконтирования денежных потоков
• **Подход к управлению событиями**
• Метод анализа сравнительных данных
• Метод линейного программирования

Что означает понятие «Value at Risk (VaR)» в контексте управления финансовыми рисками?

• Методика анализа ценных бумаг
• **Мера потерь, которую портфель может понести в течение определенного периода с определенной вероятностью**
• Стратегия управления ликвидностью
• Метод анализа производственных процессов

Что представляет собой рыночный риск?

• Риск связанный с непредсказуемыми событиями на рынке труда
• **Потери, возникающие из-за изменений в стоимости финансовых инструментов**
• Опасность потери клиентов из-за изменений в потребительском спросе
• Риск связанный с изменением налогового законодательства

Какие из нижеперечисленных инструментов являются методами хеджирования рыночного риска?

• **Фьючерсы**
• Метод статистического анализа
• Опционы на снижение ставки по кредитам
• Торговля на валютном рынке

Что такое «Стресс-тестирование» в контексте финансового риск-менеджмента?

• Анализ изменений в платежеспособности компании
• **Оценка воздействия экстремальных сценариев на финансовый портфель**
• Исследование влияния климатических изменений на бизнес
• Прогнозирование изменений в структуре населения

Что представляет собой ликвидность в контексте финансового риск-менеджмента?

• **Способность быстро конвертировать активы в наличные средства без значительной потери стоимости**
• Степень зависимости финансового портфеля от конкретного сектора экономики
• Риск, связанный с изменением ставок по кредитам
• Эффективность долгосрочного финансового планирования

Какой инструмент используется для управления процентным риском?

• **Интересные свопы**
• Стратификация клиентской базы
• Использование долгосрочных облигаций
• Торговля на фьючерсном рынке

Что означает «Кредитный дефолт» в контексте управления кредитными рисками?

• Повышение кредитного рейтинга компании
• **Невозможность заемщика выполнить свои обязательства по возврату кредита**
• Методика определения стоимости кредита
• Процесс реструктуризации кредитного портфеля

Какие из перечисленных факторов являются типичными источниками финансовых рисков?

• Изменение климата
• Спрос на продукцию компании
• Изменение курсов валют
• Политическая стабильность в стране

Что представляет собой структурный риск в финансовом риск-менеджменте?

• Риск изменения ставок по кредитам
• Риск изменения цен на сырье
• Риск, связанный с изменением структуры капитала компании
• Риск неплатежеспособности контрагента

Что такое «Value at Risk» (VaR) в контексте финансового риск-менеджмента?

• Количество долларов, которое компания готова потерять
• Максимальная потеря, которую инвестор может ожидать с уровнем доверия в заданном проценте
• Ставка по кредиту
• Процент прибыли, который инвестор ожидает получить

Какие из перечисленных методов используются для снижения кредитного риска?

• Деривативы
• Оценка финансовых показателей компании
• Страхование кредитного риска
• Опционы на покупку акций

Что такое «базельские аккорды» в контексте банковского регулирования?

• Международные договоренности о торговле
• Стандарты в области информационной безопасности
• Международные стандарты регулирования банковского капитала
• Договоры о сотрудничестве между банками

Какие факторы могут влиять на операционные риски в компании?

• Изменение ставок по кредитам
• Политическая нестабильность
• Сбои в работе информационных систем
• Изменение цен на сырье

Что такое «регуляторный риск»?

• Риск, связанный с неэффективным управлением компанией
• Риск, связанный с изменением законодательства и нормативов
• Риск, связанный с финансовыми решениями компании
• Риск, связанный с возможными штрафами и санкциями со стороны регуляторов

Какие из инструментов могут быть использованы для управления валютным риском?

• Опционы на покупку акций
• Форвардные контракты
• Страхование жизни
• Долгосрочные облигации

Что такое «риск ликвидности» в финансовом контексте?

• Риск утраты ценности актива
• Риск неплатежеспособности контрагента
• Риск изменения ставок по кредитам
• Риск, связанный с недостатком ликвидных средств для покрытия обязательств

Какие факторы могут влиять на кредитный рейтинг компании?

• Изменение климата
• Изменение цен на нефть
• Спрос на продукцию компании
• Финансовые показатели компании